Tipos de Drawdown en cuentas de fondeo de futuros ¿Cómo funcionan y cuales son sus reglas?

Una de las condiciones más importantes dentro del fondeo de trading de futuros es el límite de pérdida máxima, comúnmente conocido como “drawdown”.

Este parámetro es establecido por las empresas de fondeo con el propósito de definir el monto máximo que los traders tienen permitido perder en sus cuentas fondeadas.

El valor del drawdown varía dependiendo de cada empresa y el tipo de cuenta, el cual puede influir en los traders de manera significativa, dado que existen diferentes tipos de drawdown y formas de calcularlo.

Por ello, en este artículo, abordaremos todo lo que necesitas saber sobre el drawdown en cuentas de fondeo.

¡Quédate y conoce a profundidad una de las reglas más importantes en el fondeo de trading de futuros! 

¿Qué es un drawdown o “límite de pérdida máxima”?

El drawdown en cuentas de fondeo de futuros es un concepto clave que todo trader debe comprender antes de operar con capital externo.

En términos simples, el drawdown representa el límite máximo de pérdida que puedes permitirte en tu cuenta de trading fondeada.

¿Por qué es tan importante el drawdown?

El drawdown es esencial para la correcta gestión del riesgo en el trading con cuentas fondeadas.

Además, constituye una de las reglas más relevantes dentro del fondeo de trading, ya que debes ajustarte a ella y tenerla muy presente para evitar perder tu prueba de fondeo o tu cuenta fondeada.

Tipos de drawdown en pruebas de fondeo

En general, existen tres tipos de drawdown:

• Drawdown “Trailing”: Este drawdown se divide en dos modalidades: “End of the Day” y el drawdown “Intraday”.
  
• Drawdown “Static”: También conocido como drawdown “estático” o “fijo”.

A continuación, detallaremos en qué consisten estos tres tipos de drawdown.

“Trailing” Drawdown (Dinámico)

El “Trailing Drawdown”, o drawdown dinámico, es una de las reglas más cruciales en las cuentas de fondeo.

Se trata de un límite de pérdida que se ajusta en función del saldo máximo alcanzado, lo que reduce el margen de pérdida permitido a medida que el trader obtiene ganancias.

¿Qué significa que el drawdown sea de tipo “Trailing”?

Significa que el drawdown se actualiza en tiempo real, lo que implica que “persigue” el saldo de la cuenta mientras realizas operaciones.

A medida que obtienes ganancias, el drawdown aumentará; sin embargo, si el saldo de tu cuenta disminuye, el drawdown no se reduce, sino que se mantiene hasta que superes el punto máximo de ganancias previamente alcanzado.

Al alcanzar nuevos máximos de saldo en tu cuenta, nuevamente este drawdown volverá a “perseguir” tu saldo y continuará aumentando.

Características importantes del drawdown de tipo “trailing”

Debido a que el drawdown tipo “Trailing” sigue el saldo de la cuenta desde el principio, con un margen de pérdida ajustado, resulta más difícil lograr el objetivo de ganancias al inicio de tu prueba de fondeo.

Una vez que alcanzas lo que se conoce como la “zona segura” o “colchón”, el drawdown deja de seguirte y te proporciona más margen de pérdida, lo que disminuye la presión.

¿Qué es la “zona segura” o “colchón” en el trailing drawdown?

Como hemos dicho anteriormente, el drawdown tipo trailing es aquel que te “persigue”.

Pero, cuando el saldo de tu cuenta alcanza un nivel de ganancias que iguala el tamaño del drawdown, este deja de seguirte y se vuelve estático.

Este punto es conocido comúnmente como “zona segura”, “zona de amortiguamiento” (buffer zone) o “colchón”.

Alcanzar esta zona es un paso importante, ya que te permitirá:

• Seguir aumentando tus ganancias sin que el drawdown siga “persiguiendo ”el saldo de tu cuenta.
• Muchas empresas de fondeo te permiten retirar tus ganancias al alcanzar este “colchón”.

Formas de calcular el drawdown “trailing”: “End of the day” e “Intraday”

Existen dos formas principales de calcular el drawdown en modalidad “trailing”:

• “End of the Day” (EOD): en base de las ganancias finalizadas.
• “Intraday”: en base de las ganancias no finalizadas.

1er. tipo de Drawdown: “End of the day” (EOD)

El drawdown “End of the day” se calcula en base al saldo al cierre del día y no en función de las ganancias flotantes.

Esto significa que los traders pueden experimentar fluctuaciones durante la sesión sin que su drawdown se actualice hasta el final del día de trading, y se calcula sobre las ganancias completadas.

Ejemplo de drawdown “End of the day” (EOD)

Imagina que inicias con una cuenta fondeada de $100.000 con un drawdown “EOD” de $5.000 (límite en $95.000).

Durante tu jornada de trading, tienes una operación con un take profit de $1.000, y tu operación estuvo en positivo hasta $900, pero lograste cerrarla con una ganancia de $200.

Como cerraste la operación con $200, ahora tu drawdown se ajustará sobre la ganancia que has cerrado, es decir, en base a los $200, y tu nuevo drawdown será ahora de $95.200 ($95.000 + $200 = $95.200).

2do. tipo de Drawdown: “Intraday”

El drawdown intradía es, sin duda, el tipo de drawdown más estricto en cuentas de fondeo de futuros, ya que limita la cantidad de pérdida permitida dentro de una misma sesión de trading.

A diferencia del drawdown “End of the Day” (EOD), que se actualiza al cierre del mercado basado en las ganancias completadas, el drawdown intradía monitorea tus operaciones en tiempo real.

Es decir, que se calcula en función de las ganancias no finalizadas.

Ejemplo de drawdown “Intraday”

Imagina que inicias con una cuenta fondeada de $100.000 y un drawdown intradía de $2.500 (límite de pérdida en $97.500).

En sesión de trading, en una operación con take profit de $1.000 alcanzas un saldo positivo de $900, pero tu operación estuvo en tu contra y cerraste el trade con ganancias de $200.

En este caso, tu drawdown se actualizará en base a tus ganancias no completadas, es decir, sobre los $900, y no sobre los $200 finalmente cerrados.

Este sistema puede ser implacable, ya que los traders pueden perder su cuenta en el transcurso de una sola sesión si no controlan adecuadamente el riesgo y sus ganancias.

Diferencias clave entre Drawdown “Intraday” y “End of the Day”

3er tipo de drawdown: “Static” (estático) 

El drawdown estático (“Static Drawdown”) establece un umbral fijo de pérdida máxima, sin que este se ajuste o aumente sobre las ganancias obtenidas.

A diferencia del “trailing drawdown”, que sube conforme el saldo aumenta, el drawdown estático mantiene un límite inamovible desde el inicio, lo que otorga mayor previsibilidad en la administración del capital.

Ejemplo de un drawdown estático en cuentas de fondeo

Imagina que un trader recibe una cuenta fondeada de $100.000 con un drawdown estático de $5.000.

• Desde el inicio, el umbral de cierre se fija en $95.000 y nunca se ajustará.
• Si el saldo de tu cuenta sube a $110.000, el drawdown sigue en $95.000.
• Si el saldo de tu cuenta cae a $95.000 ó $94.999, la cuenta se cierra automáticamente.

El drawdown estático se fija desde el primer día y no cambia sin importar cuánto suba el saldo de la cuenta. Esto significa que, aunque el trader genere ganancias, el nivel de pérdida máxima permitida siempre será el mismo.

Esto brinda estabilidad y permite que los traders operen sin preocuparse por ajustes dinámicos en el drawdown.

Diferencias clave entre el drawdown estático y “Trailing Drawdown”

Límite de pérdida máximo o “Daily Drawdown”

Algunas empresas de fondeo implementan la regla del “límite de pérdida diario”, que es el monto máximo que puedes permitirte perder en un solo día para no perder tu prueba o cuenta fondeada.

Este límite de pérdida normalmente se aplica como una regla adicional y no como un límite único junto a uno de los tres tipos de drawdowns mencionados anteriormente.

Generalmente, este límite de pérdida diario es de aproximadamente una cuarta o quinta parte del drawdown total. Por ejemplo, si el drawdown es de $2.000, el límite de pérdida máximo suele estar entre $400 y $500.

Cabe señalar que este límite de pérdida diario no se aplica a todos los tipos de cuenta, ya que es establecido de forma selectiva por la mayoría de las empresas de fondeo.

¿Qué tipo de drawdown es mejor para los traders?

En teoría, el drawdown estático es el más conveniente para los traders, ya que no te “persigue” a medida que el saldo de tu cuenta aumenta.

Entre los dos tipos de “trailing drawdown” (“Intraday” y “End of the Day”), el drawdown “End of the Day” es más favorable, ya que se calcula sobre el saldo final del día, brindando más estabilidad y seguridad.

¿Cómo puedes gestionar tu drawdown y evitar la pérdida de tu cuenta?

La clave para gestionar eficazmente tu drawdown comienza por comprender el tipo de drawdown que tienes en tu cuenta, o elegir el más adecuado según tu estrategia de trading y tu estilo operativo.

Es recomendable que, si es posible, la cuenta de fondeo que elijas te permita usar un drawdown estático. Aunque esto dependerá de tus preferencias, este tipo de drawdown es especialmente beneficioso para traders principiantes.

Sin embargo, dado que los drawdowns de tipo “Static” no son tan comunes, asegúrate de que haya márgenes adecuados en tu drawdown, lo que dependerá también del tipo y tamaño de la cuenta que elijas (generalmente los límites van de $2.000 a $5.000).

El trading siempre implica pérdidas, pero esto no significa que seas un mal trader.

La clave para minimizar el impacto del drawdown radica en contar con una estrategia de trading sólida y una gestión de pérdidas y ganancias eficiente (gestión del riesgo).

Conclusiones ¿Cómo minimizar el impacto del drawdown en cuentas de fondeo?

La regla del drawdown es una de las condiciones más importantes que debes considerar al operar con capital externo.

Comprender los diferentes tipos de drawdown (estático, trailing “End of the Day” o “Intraday”) es esencial para adaptar tu estrategia de trading y maximizar tus posibilidades de éxito.

Para reducir el impacto del drawdown, es crucial aplicar una gestión de riesgo rigurosa, establecer límites de pérdida propios y utilizar estrategias de trading compatibles con el tipo de drawdown impuesto por la empresa de fondeo.

Además, evitar el uso excesivo de contratos y operar con disciplina son factores determinantes para mantener tu cuenta en positivo y alcanzar la “zona segura” o “colchón”, donde las condiciones de pérdida son más favorables.

En última instancia, el éxito en el trading fondeado no solo depende de la habilidad para generar ganancias, sino también de la capacidad para preservar el capital y gestionar las pérdidas de manera eficiente.

¡Si logras controlar el drawdown, especialmente en casos de drawdown de tipo “Trailing”, incrementarás tus probabilidades de generar ganancias y hacer crecer tu cuenta de fondeo! 🙌🏻